우리은행이 영국 런던 금융시장에서 기업 고객을 대상으로 한 파생상품 거래를 현지에서 직접 운용하는 체계를 본격 가동했다. 국내 은행의 해외 영업점이 본점의 지원을 받아 거래하는 수준을 넘어 현지 트레이딩 조직이 시장에서 직접 위험을 관리하는 구조를 구축했다는 점에서 의미가 있다.
우리은행은 지난 9월 29일 영국 런던트레이딩센터를 통해 현지 기업과 첫 파생상품 거래를 성사시켰다고 5일 밝혔다.
이번 거래에서 우리은행은 런던지점과 협업해 현지 기업에 7천만 파운드 규모의 대출을 제공하는 동시에 동일한 금액의 이자율 스왑을 체결했다. 이자율 스왑은 변동금리로 발생하는 이자 부담을 고정금리로 바꾸는 방식으로, 금리 움직임에 따른 기업의 금융비용 변동 위험을 줄이는 데 활용된다.
주목되는 부분은 거래 이후의 위험 관리 방식이다. 우리은행은 이번 파생상품에서 발생하는 위험을 본점에 넘기는 대신 런던트레이딩센터의 자체 거래장부인 ‘북(Book)’을 통해 현지 시장에서 직접 헤지했다.
국내 시중은행 가운데 런던 현지에서 기업과 체결한 파생상품을 자체 북으로 운용해 헤지한 첫 사례라는 게 우리은행 측 설명이다.
이번 성과는 런던트레이딩센터 설립 과정에서 준비해온 거래 인프라가 실제 거래로 연결됐다는 점에서도 의미가 있다. 우리은행은 본점에서 사용하던 통합 트레이딩 시스템을 글로벌 운영모델로 전환해 런던에서도 현지 시장 상황에 맞춰 운용할 수 있도록 시스템을 확장했다.
거래 상대방 확보에도 공을 들였다. 글로벌 은행들과 거래 관계를 구축해 런던 금융시장의 풍부한 유동성을 활용하고, 보다 경쟁력 있는 가격을 제시할 수 있는 기반을 마련했다.
은행권에서는 이번 거래가 국내 은행의 해외 파생상품 사업 방식이 한 단계 진화한 사례라는 점에 주목할 만하다는 평가가 나온다. 기존에는 해외에서 발생한 파생상품 수요에 본점 트레이딩 조직이 원격으로 대응하는 방식이 중심이었다면, 현지 트레이딩 조직이 시장의 호가와 유동성을 직접 활용하면 거래 속도와 가격 경쟁력을 높일 수 있기 때문이다.
특히 런던은 글로벌 금융기관과 투자자들이 집중돼 있어 금리·외환 등 다양한 파생상품의 거래 유동성이 풍부한 시장으로 꼽힌다. 현지에 트레이딩 역량을 확보하면 기업 고객의 금융 수요에 보다 신속하게 대응하는 동시에 시장 상황에 맞춰 위험관리 전략을 조정할 수 있다는 장점이 있다.
우리은행은 이번 거래를 시작으로 런던트레이딩센터의 역할을 확대할 계획이다. 현지 시장에서 확보한 가격 경쟁력과 트레이딩 역량을 바탕으로 기업 고객을 대상으로 한 파생상품 거래를 늘리고, 거래 상대방과 상품 범위도 단계적으로 확대한다는 방침이다.
이를 통해 런던트레이딩센터를 단순한 해외 영업 지원 조직이 아니라 현지 금융시장과 국내외 기업 고객을 연결하는 핵심 트레이딩 거점으로 육성한다는 구상이다.
이성민 우리은행 런던트레이딩센터장은 “현지 금융시장의 풍부한 유동성과 트레이딩 역량을 기업 고객의 금융 수요와 연결하는 것이 런던트레이딩센터의 역할”이라며 “현지 시장 대응력을 높이고 거래 상대방과의 협력을 확대해 파생상품 서비스를 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.
